Centrum Studiów Zaawansowanych oraz Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej zapraszają na seminaria semestru zimowego z cyklu: Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego.

Temat wykładu: Symulacja wyników finansowych i wartości spółki za pomocą modelu zysku rezydualnego.

Badania eksperymentalne w zakresie finansów i rachunkowości wykorzystują gry giełdowe, w których bada się wpływ dostarczanych informacji na decyzje uczestników. Podobne gry znajdują zastosowanie w nauczaniu. Przedmiotem wykładu jest pokazanie symulacji wyników finansowych spółki oraz ceny rynkowej jej akcji za pomocą modelu zysku rezydualnego w wersji opublikowanej przez Jamesa Ohlsona (1995). Model ten został rozwinięty po to, aby uwzględnić parametry ryzyka specyficznego i systematycznego oraz umożliwić tworzenie równoległych scenariuszy dla portfela spółek o różnej charakterystyce. Rozkłady zmiennych wynikowych zbadano za pomocą symulacji Monte Carlo. Model pozwala na łatwą implementację w arkuszu kalkulacyjnym lub pakiecie statystycznym.

Autor: dr Karol Klimczak, Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Finansów.

Organizatorzy: Centrum Studiów Zaawansowanych oraz Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej.
Koordynatorzy: mgr Ilona Sadowska (CSZ), dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. nzw. PW (CI).

Gdzie?

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej,
ul. Rektorska, 00-614 Warszawa, sala 4.01 (budynek obok Wydziału Inżynierii Lądowej PW, ul. Armii Ludowej 16).